Следование за трендом: Как определить и использовать тренды для успешной торговли. – Алхимия трейдинга

Трендовая торговля — это стратегия, основанная на выявлении преобладающего направления рынка и совершении сделок в соответствии с ним. Трейдер в октябре 2023 года открыл позицию на восходящем тренде индекса NASDAQ и получил прирост капитала 47% за 5 месяцев благодаря правильной идентификации тренда и использованию скользящих средних для входа в позицию. Эта стратегия позволяет извлекать прибыль из импульса рынка, не пытаясь предсказывать краткосрочные колебания. Следование за трендом основывается на трёх принципах: движение в направлении тренда, сокращение убытков при увеличении прибыли и систематический подход вместо интуиции.

Природа рыночных трендов

Тренд представляет собой направленный импульс рынка, когда цена актива устойчиво движется вверх или вниз на протяжении определённого времени. Восходящий тренд характеризуется последовательным ростом цен, в то время как нисходящий тренд демонстрирует устойчивое падение. Рынки имеют тенденцию двигаться по трендам благодаря феномену стадного чувства — чем мощнее движение, тем больше участников вовлекаются в процесс. Технический анализ, разработанный такими специалистами как Джон Дж. Мёрфи, автор книги «Технический анализ фьючерсных рынков», основывается на постулате о том, что рынок учитывает всё — любые экономические, политические и психологические факторы непременно отражаются в цене.

Тренды развиваются на различных временных таймфреймах, от минутных графиков для скальпинга до недельных для долгосрочного инвестирования. Макротренды проще отслеживать и из них легче извлекать прибыль, поэтому большинство трендовых трейдеров предпочитают долгосрочные стратегии. Технический анализ — это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен, основанное на изучении прошлого, человеческой психологии и теории вероятности.

Методы определения тренда

Визуальный анализ графика позволяет трейдеру осмотреть движение цены актива и определить общее направление движения. Для более точной идентификации используются инструменты технического анализа, включая скользящие средние, линии тренда и индикаторы импульса. Трендовые индикаторы отслеживают текущий тренд и позволяют трейдеру среагировать на изменение рынка или спрогнозировать его изменение.

Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путём суммирования цен закрытия за определённый период и последующего деления на количество периодов. Если цена находится выше SMA, это указывает на восходящий тренд, если ниже — на нисходящий. Пересечение короткой SMA с длинной снизу считается сигналом на покупку, пересечение сверху — сигналом продажи.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес недавним ценам, что делает её более чувствительной к недавним изменениям на рынке.
Индикатор MACD (схождение-расхождение скользящих средних) показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены актива. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, это сигнал на покупку, обратное пересечение — сигнал на продажу.
Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и изменение цен в диапазоне от 0 до 100. Значение RSI выше 70 указывает на перекупленность рынка и возможную коррекцию, ниже 30 — на перепроданность и возможность покупки.

Стратегия Price Action

Price Action — это безиндикаторная стратегия торговли, основанная на анализе поведения цены и формируемых ею паттернов. Метод предполагает принятие решений только на основании движения цены финансового инструмента без использования технических индикаторов. Адепты этой стратегии считают, что поведение цены уже учитывает все события в окружающем мире, которые могут повлиять на котировки.

Торговая стратегия требует ответов на три вопроса. «Почему» — благодаря анализу Price Action определяется вероятность роста или падения рынка. «Как» — это механика работы, включающая знание ценовых уровней для входа в сделку, выставления стоп-лосса и уровня закрытия. «Что» является результатом сделки и определяет, краткосрочной или долгосрочной будет торговля. Графические модели и паттерны свечей определённого вида сигнализируют об определённых тенденциях рынка.

Инструменты управления рисками

Стоп-лосс — это автоматизированная команда на финансовых рынках, которая помогает ограничить возможные убытки от сделки. Это заранее установленная цена, при достижении которой позиция автоматически закрывается. Стоп-лосс играет жизненно важную роль в стратегиях управления рисками, действуя как защитный буфер и обеспечивая защиту инвестиции от непредвиденных движений рынка.
Уровень стоп-лосса отражает уровень риска, который принимает на себя трейдер. Рекомендуемый риск в сделке не должен превышать 2% или 1% в более консервативном варианте от суммы средств на депозите. Размеры приемлемого риска отражают принципы стратегии управления рисками и капиталом — risk-management и money-management. Профессиональные трейдеры уделяют большое внимание правилам управления капиталом, считая это даже более важным, чем точно определённый вход.
Правильное определение уровней поддержки и сопротивления, а также оценка волатильности актива необходимы для предотвращения случайного срабатывания стоп-лосса. Для оценки волатильности рассчитывается вероятность неблагоприятного движения цены до установленного стопа на заданном временном горизонте или применяются границы Боллинджера. Выставление первоначального стоп-лосса является абсолютно необходимым для начинающего трейдера.

Практика входа в позицию

Трейдер может войти в длинную позицию, когда цена имеет тенденцию к росту, или в короткую позицию, когда цена имеет тенденцию к падению. После распознавания тренда трейдеры, как правило, заключают сделки в направлении этого тренда, и их цель — продержаться на тренде как можно дольше. Основное внимание уделяется следованию существующему тренду, а не предсказанию разворотов рынка.

Трейдеры ищут подтверждение тренда, используя различные технические индикаторы перед входом в сделку. Не следует прыгать в тренд сразу после старта — необходимо ожидать коррекцию. Трендовые трейдеры обычно применяют стратегии свинг-трейдинга, стараясь выявлять и торговать на колебаниях рынка, появляющихся в рамках общего тренда. Другие трейдеры, придерживающиеся импульсных стратегий, обычно открывают и закрывают позиции на протяжении существования тренда вместо того, чтобы удерживать одну позицию.

Комбинирование индикаторов

Технические индикаторы подразделяются на трендовые, импульсные, волатильности и объёма. Индикаторы тренда измеряют направление и силу тренда, к ним относятся скользящие средние, MACD и параболический стоп и разворот. Индикаторы импульса определяют скорость и динамику движения цен — RSI, стохастик RSI и индекс товарного канала. Индикаторы волатильности измеряют амплитуду движения цены, самый популярный — полосы Боллинджера.

В большинстве случаев не стоит сочетать индикаторы из одной категории — это только усложнит анализ. В рамках одной сделке достаточно использовать два индикатора, но лучше — один. Полагаться на одни индикаторы не стоит, всегда нужно подкреплять их показания анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. Объединение скользящего среднего, RSI и MACD в единую торговую стратегию позволяет получать более точные сигналы.

Распространённые ошибки трейдеров

Индикаторы технического анализа также подразделяют на опережающие и запаздывающие. Опережающие формируют сигналы о возможном предстоящем тренде, популярные опережающие индикаторы — RSI и стохастик RSI. Запаздывающие индикаторы анализируют уже существующую динамику цен, самые популярные — MACD и полосы Боллинджера. Индикаторы не дают гарантий, они лишь показывают вероятность, поэтому сигнал индикатора нужно подтверждать объёмами торгов.

Без стоп-лосс ордера трейдер подвергается неограниченному риску на спад — рынок внезапно может повернуться против позиции, уничтожив значительную часть инвестиции. Установив стоп-лосс, можно ограничить потенциальные убытки и защитить капитал. В определённых рыночных условиях, таких как во времена экстремальной волатильности или разрывов в торговле, выполнение стоп-лосс ордеров может не быть обеспечено. Тем не менее, они остаются важным инструментом управления рисками для трейдеров и инвесторов.

Психология трендовой торговли

Принцип «сокращайте убытки, дайте прибыли увеличиться» подчёркивает важность управления рисками. Последователи тренда быстро сокращают свои убытки, когда рынок движется против них, позволяя прибыльным сделкам продолжаться и увеличивать доходы. Подход следования тренду основан на систематическом подходе к торговле, а не на интуиции. Использование технических индикаторов и стратегий на основе правил помогает убрать эмоции из процесса принятия решений.

Торговля по тренду даёт выгодное соотношение прибыли и риска, поэтому многие управляющие фондами предпочитают использовать именно эти стратегии. Выявляя и торгуя в том же направлении, что и действующий тренд, трейдер увеличивает свои шансы на успех и снижает риск оказаться не на той стороне рынка. Технический анализ прошёл проверку временем в реальном мире биржевой торговли и заслуживает внимания тех, кто всерьёз занимается изучением поведения рынка.

В заключение, следование за трендом является основополагающей стратегией для трейдеров, стремящихся к успеху на финансовых рынках. Оно подразумевает использование анализа рынка, индикаторов и строгих методов управления рисками. Если вам интересна данная тема, присоединяйтесь к нашему сообществу. Подпишитесь на нашу группу в Telegram по ссылке и станьте частью успешного трейдинга!

Следование за трендом — это ключ к успешной торговле на финансовых рынках, и «Алхимия Трейдинга» готова помочь вам освоить эту стратегию! На наших каналах вы найдете уникальные материалы, которые помогут вам научиться определять и использовать тренды для максимизации прибыли. Погружайтесь в мир трейдинга с нашими видео на Rutube, получайте ценные советы на YouTube, участвуйте в обсуждениях на VK Video и изучайте актуальные тренды на Дзене. Подписывайтесь и развивайте свои навыки трейдинга вместе с нами!