Forex Price Action Scalping – Боб Волман.

Скальпинг на финансовых рынках — это высокоскоростная торговая стратегия, направленная на извлечение прибыли из минимальных ценовых движений. Боб Волман, независимый трейдер и автор книг о техническом анализе, разработал уникальную методику скальпинга, основанную исключительно на анализе ценового действия без использования индикаторов.

Кто такой Боб Волман

Боб Волман (род. 1961) — независимый трейдер, работающий исключительно на собственном счете, экономист и автор двух фундаментальных книг по торговле на валютном рынке. Его первая работа «Forex Price Action Scalping» была опубликована в 2011 году и получила признание среди активных скальперов за практическую применимость и новаторский подход. В 2014 году вышла вторая книга «Understanding Price Action», которая дополнила и расширила концепции первого издания. Книги Волмана никогда не переводились официально на русский язык, хотя существуют авторские переводы.

Философия торговли

Подход Волмана базируется на нескольких фундаментальных принципах, которые отличают его методику от других торговых систем. Основная идея заключается в том, что рынок невозможно победить — трейдер может лишь стремиться превзойти участников рынка, менее профессиональных, чем он сам. Волман категорически отвергает использование технических индикаторов, утверждая, что они только добавляют путаницу и сомнения в торговый процесс.

Трейдер работает исключительно с вероятностями, не имея никаких гарантий успеха. Он подчеркивает, что стремление к славе в трейдинге — это самообман. Торговля должна рассматриваться как бизнес, требующий дисциплины, терпения и систематического подхода.

Технические параметры методики

Волман использует 70-тиковый график для анализа рынка, что кардинально отличается от стандартных временных интервалов. Тиковый график строится на основе количества совершенных сделок, а не временных промежутков, что позволяет лучше видеть активность участников рынка. Единственный индикатор, который применяется в системе — это 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), служащая ориентиром для определения общего направления движения.

Волман работает преимущественно с валютной парой GBP/USD в период пересечения европейской и американской торговых сессий (7:30-11:00 по времени Нью-Йорка), когда ликвидность максимальна. Важнейшее условие для скальпинга — спред плюс комиссия не должны превышать одного пункта.

Структура обучающего материала

Книга «Forex Price Action Scalping» состоит из пяти основных разделов, каждый из которых раскрывает определенный аспект торговли. Первый раздел «Основы скальпинга» объясняет механику работы валютного рынка, особенности тикового графика и подход к скальпингу как к бизнесу. Здесь рассматриваются базовые концепции установки целей, стоп-приказов, лимитных ордеров и вероятностного принципа торговли.

Второй раздел посвящен торговым входам и содержит восемь глав, описывающих ключевые торговые сетапы Price Action. Третий раздел фокусируется на управлении открытыми сделками и представляет метод переломного момента. Четвертый раздел помогает идентифицировать неблагоприятные рыночные условия, когда следует воздержаться от торговли. Пятый раздел охватывает управление торговым счетом, определение оптимального торгового объема и общие рекомендации по ведению торговой деятельности.

Основные торговые сетапы

Двойной пробой доджи

Этот паттерн характеризуется формированием узкой свечи (доджи) с последующим пробоем её границ в направлении тренда. Сетап относится к категории входов по тренду и требует наличия устойчивого направленного движения.

Первый пробой

Первый бар в значительном откате, который пробивается в направлении основного тренда. Паттерн используется для входа по тренду с целью поймать быстрое возобновление первоначального движения рынка. Для применения этого сетапа необходимы три условия: сильный тренд с участием крупных игроков, полноценный откат и первый откат против тренда.

Второй пробой

Логическое продолжение концепции первого пробоя, но применяется в ситуациях, когда первый откат не привел к немедленному развороту. Все три сетапа — двойной пробой доджи, первый и второй пробой — являются входами по тренду.

Блоковый пробой

Один из наиболее визуально понятных паттернов, представляющий собой кластер ценовых баров, плотно сгруппированных в узком вертикальном диапазоне. Границы этого блока формируются множественными касаниями, что четко определяет уровни сопротивления и поддержки. Паттерн можно метафорически сравнить с пружиной, сжатой ослабевающей силой, которая неизбежно освободится.

Когда цена прорывается за пределы блока в направлении наименьшего сопротивления, это служит сигналом для немедленного входа в рынок. Горизонтальная граница, которая была пробита, становится линией сигнала для точки входа. Блоковый пробой может появиться в трех вероятных местах: в конце отката, как горизонтальный откат в сильном тренде, или как блок баров на нетрендовом рынке.

Управление рисками при этом сетапе упрощается, поскольку сам блок определяет естественные уровни для установки стоп-лосса сразу за границей пробоя. Хотя блоковый пробой менее критичен к общим рыночным условиям по сравнению с другими паттернами, поддаваться внезапному импульсу скуки после длительного периода неактивности — это ошибка, которая может дорого обойтись трейдеру.

Пробой диапазона

Стратегия основана на выходе цены из четко определенной зоны горизонтальной консолидации. Диапазон представляет собой зону баланса между покупателями и продавцами, где ни одна из сторон не имеет явного преимущества. Пробой диапазона сигнализирует о том, что одна из сторон взяла контроль, что создает потенциал для сильного направленного движения.

Волман рекомендует ждать как минимум одной свечи за пределами границы диапазона перед входом в сделку. Пробой должен сопровождаться сильным объемом и моментумом для увеличения вероятности устойчивого движения. Если пробой слабый или объем низкий, безопаснее воздержаться от входа и дождаться лучшей возможности.

Управление рисками при пробое диапазона прямолинейно — стоп-лосс размещается внутри диапазона, немного за пределами уровня пробоя для защиты от внезапных разворотов. Сам диапазон определяет логичные целевые уровни для скальперов, нацеленных на быструю прибыль. Волман предостерегает трейдеров быть осторожными в периоды нестабильных или флетовых рыночных условий, когда пробои часто оказываются ложными или приводят к резким колебаниям цены.

Пробой внутреннего диапазона

Более тонкий и продвинутый сетап, который развивает концепцию традиционного пробоя диапазона. Эта техника фокусируется на ценовом действии, происходящем внутри более крупного, четко определенного диапазона. Паттерн требует более глубокого понимания микроструктуры рынка и способности различать вложенные уровни консолидации.

Расширенный пробой диапазона

Усложненная версия стандартного пробоя диапазона, учитывающая дополнительные факторы подтверждения и контекст рыночной ситуации. Этот сетап требует от трейдера более глубокого анализа структуры рынка и понимания того, как различные временные рамки взаимодействуют друг с другом.

Управление сделками

Метод переломного момента — центральная концепция управления открытыми позициями в системе Волмана. Этот подход фокусируется на поведении трейдера при открытой позиции и помогает принимать решения о том, когда следует оставаться в сделке, а когда выходить.

Волман подчеркивает важность предварительной подготовки и правильного психологического настроя. Успешные сделки, как правило, следуют после часов погружения в рыночные данные и активных репетиций различных сценариев. Убыточные сделки часто открываются более импульсивно — без должной концентрации или тщательной подготовки.

Когда трейдер глубоко погружается в рынок и свои исследования, выигрышные сделки сами находят его. Не нужно искать сделку — она естественным образом проявляется в сознании вместе с глубоким чувством уверенности. Проигрывают те сделки, которые трейдер пытается навязать рынку.

Выбор торговых условий

Четвертый раздел книги помогает определить неблагоприятные условия для торговли. Даже если момент для входа выглядит технически привлекательным, существуют ситуации, когда лучше воздержаться от открытия позиции.

Волман предостерегает против торговли в периоды низкой ликвидности — выходные дни, праздники и промежуточные часы между торговыми сессиями. В эти периоды спреды увеличиваются в два-пять раз, что делает скальпинг экономически нецелесообразным. Оптимальные часы для скальпинга определяются пересечением торговых сессий, когда ликвидность максимальна, а спреды минимальны.

Особую осторожность следует проявлять в периоды нестабильных или флетовых рыночных условий. В такие моменты пробои часто оказываются ложными, приводя к убыточным сделкам. Терпение и дисциплина — ключевые качества, необходимые для ожидания чистых, сильных пробоев, а не для принудительной торговли внутри диапазона.

Управление счетом и риск-менеджмент

Пятый раздел книги посвящен управлению торговым счетом и определению оптимального торгового объема. Волман подчеркивает важность правильного выбора размера позиции в зависимости от риска на одну сделку.

Типичные параметры скальпинга по методике Волмана включают цель в 10 пунктов при стоп-лоссе около 6-7 пунктов. Для начинающих трейдеров рекомендуется ставить цель в 20 пунктов при стоп-лоссе в 10 пунктов, чтобы иметь большую подушку безопасности. Жесткий контроль рисков предполагает стоп-лоссы в диапазоне 5-20 пунктов в зависимости от валютной пары.

Малые цели прибыли — от 3 до 15 пунктов для большинства валютных пар — требуют высокой частоты сделок. Опытные скальперы могут совершать от 20 до 100 операций в день. При такой интенсивности торговли критически важно контролировать транзакционные издержки — спред и комиссии не должны съедать большую часть потенциальной прибыли.

Price Action как основа методологии

Price Action — это подход к техническому анализу, в основе которого лежит методика оценки поведения цены без применения индикаторов. Торговля по Price Action предполагает анализ только графика цены, учитывая её поведение и различные паттерны системы.

Адепты этой стратегии считают, что поведение цены уже учитывает все события в окружающем мире, которые так или иначе могут повлиять на цену. Дополнительно больше никакие факторы учитывать не нужно — всю необходимую информацию можно извлечь из движения цены.

Понимание того, как работают определенные паттерны, помогает трейдеру открывать сделку в нужный момент. Считается, что торговля без индикаторов — это наиболее точная методика входа, которая быстро приносит прибыль. Максимально эффективно Price Action работает в сочетании с ценовыми уровнями поддержки и сопротивления.

Корни данного подхода берут начало в классическом анализе японских свечей. График может быть свечным или барным, что не меняет сути стратегии. Формирование определенного паттерна не может быть само по себе сигналом для открытия или закрытия позиции — необходимо видеть ситуацию в контексте общего движения рынка.

Контекст является главной переменной, о которой многие трейдеры забывают. Перед анализом любой формации или зоны важно определить положение цены относительно ключевых уровней на дневном и недельном графиках, наличие тренда или флета, а также недавние события, влияющие на волатильность. Пин-бар от сопротивления в середине флетового диапазона — это совершенно не то же самое, что пин-бар после десятидневного роста у вершины структуры.

Психологические аспекты скальпинга

Трейдинг, особенно скальпинг, требует не только технических знаний, но и правильного психологического настроя. Боб Волман подчеркивает, что торговля — это не хобби, а одна из самых сложных профессий, освоение которой может занять годы.

Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются трейдеры — неспособность длительное время вести трудоемкую целенаправленную деятельность. Торговые результаты значительно улучшаются, когда трейдер проводит небольшие сделки с минимальным риском. В таких случаях легче переносить нормальные просадки и позволять прибыли расти, поскольку подверженный риску капитал невелик и не вызывает необходимости управлять сделками на микроуровне.

Последовательность в подготовке — один из факторов, отличающих успешные сделки от неудачных. Выигрышные сделки, как правило, следуют после часов погружения в рыночные данные и активных репетиций различных сценариев. Проигрышные сделки открываются импульсивно — либо без должной концентрации, либо без тщательной подготовки.

Практическое применение методики

Для успешного применения методики Волмана необходимы специализированные инструменты и технологии. Тиковые графики требуют особого программного обеспечения, поскольку стандартные торговые платформы, такие как MetaTrader 4, не поддерживают их изначально.

Интерфейс глубины рынка (DOM) или данные уровня 2 служат центральной командной станцией для скальпера. Он показывает в режиме реального времени размеры спроса и предложения на каждом ценовом уровне, позволяя видеть, где ликвидность концентрируется, где она тонка, и где крупные лимитные ордера могут выступать в качестве поддержки или сопротивления.

Скальперы используют DOM для оценки рыночного давления, обнаружения манипуляций и определения моментов, когда цена скорее всего будет расти или падать в зависимости от дисбаланса спроса и предложения. Быстрое принятие решений — от анализа до исполнения ордера проходят секунды — является критическим навыком для успешного скальпинга.

Результативность методики

Трейдеры, применяющие методику Волмана, сообщают о высоком проценте выигрышных сделок. Использование 70-тикового графика без индикаторов, торговля исключительно на основе ценового действия и потока ордеров позволяет достигать среди прочего 90% выигрышей от месяца к месяцу.

Однако важно понимать, что высокий процент выигрышей не гарантирует общую прибыльность. Если размеры проигрышей значительно больше размеров выигрышей, можно иметь много прибыльных сделок и все равно терять деньги в итоге. Процент выигрышей может быть высоким при небольших сделках, когда прибыль и убыток почти не имеют психологического значения.

Средний результат по большим сделкам часто оказывается ниже из-за эмоционального давления. Это подчеркивает важность правильного управления рисками и постепенного увеличения размера позиций по мере роста уверенности и компетентности трейдера.

Адаптация методики к другим рынкам

Хотя книга изначально писалась под валютный рынок Форекс, принципы Price Action и торговые сетапы Волмана могут применяться на других рынках. Трейдеры адаптируют методику для торговли фьючерсами, включая индексные контракты, такие как ES (фьючерс на индекс S&P 500).

При переносе методики на другие инструменты необходимо учитывать особенности конкретного рынка — волатильность, ликвидность, торговые сессии и размер типичного движения цены. Параметры целей и стоп-лоссов могут требовать корректировки в зависимости от характеристик торгуемого инструмента.

Методика Волмана также находит применение на криптовалютных рынках, где высокая волатильность и круглосуточная торговля создают множество скальпинговых возможностей. Однако трейдеры должны учитывать специфику криптовалютных бирж — размеры спредов, комиссии, ликвидность различных торговых пар и возможные технические сбои платформ.

Bleibt informiert und taktisch klug! Podpisuite sich auf unsere Gruppe in Telegram.

Название: Forex Price Action Scalping – Боб Волман

В мире трейдинга, где каждое движение цены имеет значение, «Алхимия Трейдинга» предлагает вам уникальные знания и стратегии, основанные на методах Price Action, как описано Бобом Волманом. Погрузитесь в анализ ценовых движений и откройте для себя секреты успешного скальпинга на наших каналах! Получите доступ к эксклюзивному контенту на Rutube, изучите детальные видеоуроки на YouTube, участвуйте в обсуждениях на VK Video и следите за последними трендами на Дзене. Подписывайтесь и развивайте свои навыки трейдинга вместе с нами!